As crises financeiras mundiais e o PIB Brasileiro: uma aplicação da Regressão Logística

BRUNO MAGALHÃES BOURGARD, Carlos Francisco Simões Gomes

Resumo


Após a década de 80, as crises financeiras mundiais causaram impactos nas variáveis econômicas e consequentemente no crescimento econômico brasileiro. Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma metodologia que seja capaz de avaliar de maneira quantitativa o impacto das crises econômicas mundiais no crescimento econômico brasileiro através da análise de variáveis macroeconômicas. O trabalho utilizou 14 variáveis determinantes para o crescimento econômico: "exportações", "inflação IPCA", "crises", "M1", "M2", "M3", "M4", "taxa de desemprego", "produção industrial", "balança comercial", "taxa de juros”, "importações”, "consumo de energia elétrica nas indústrias” e a "taxa de câmbio”. As estatísticas de ajuste do modelo, o pseudo R2 de Nagelkerke apresentou um poder de explicação 25,9% e a medida de Hosmer e Lemeshow de ajuste geral através de um teste estatístico indica que não houve diferença estatisticamente significativa entre as classificações observadas e previstas para o modelo final. A tabela de classificação do modelo mostrou uma taxa de acerto de 72,5%. Além da validação dessas estatísticas, com a finalidade de verificar a precisão das estimativas, foi realizada a avaliação cruzada (cross validation). Utilizando o método k folders e leave one out as taxas de acerto da validação cruzada ficaram em 71,6%, valores bem próximos aos obtidos na etapa de modelagem. Esse resultado demonstra a boa capacidade de generalização do modelo e a inexistência de overftting

Texto completo:

PDF

Referências


CORRAR, L.J., PAULO, E., DIAS FILHO, J. M. 2007.Análise multivariada para os cursos de administração, ciências contábeis e economia. São Paulo: Atlas, 2007. 542p.

FÁVERO, L.P., BELFIORE, P., SILVA, F.L., CHAN, F.L.2009. Análise de dados – Modelagem multivariada para tomada de decisões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

GOMES, C.F.S., RIBEIRO, P.C.C., DUIM, F.A.C., SANSEVERINO, A.M. 2016. As crises econômicas mundiais e as variáveis econômicas no Brasil. Rpep. Relatórios de Pesquisa em Engenharia de Produção. Abr, vol.16, no.1, p.18-36.

HAIR. J.F., BLACK, W.C., BABIN, B.J., ANDERSON, R.E. & TATHAM, R.L.2009 Análise multivariada de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009

HAIR. J. Et al. 1998 Multivariate data Analysis with Readings. 4 ed.New Jersey; Prentice Hall, 1995 .

KARAM, A. K. 2006. Regressão Logística: Um modelo de Risco de Cancelamento de Clientes . (Dissertação Mestrado) Departamento de Administração. PUC-RJ 2006.

Lobão, J,F,M. 2009. Contágio entre Mercados de Acções de Países Desenvolvidos: Um Estudo de Processos de Transmissão de Choques de Rendibilidade num Contexto de Episódios de Crises Financeiras. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade do Minho. Disponível em : . Acesso em 30/05/2016.

NETER,J., KUTNER,M.H., LI.W.,NACTCHSTEIN, C.J. 2005 Applied Linear Statistical Models, McGraw-Hill Higher Education

REINHART, K. S.; ROGOFF, C. M. 2010 Oito séculos de delírios financeiros: desta vez é diferente. Rio de Janeiro: Editora Campus

SILVA, A. C. D.2011.Análise estatística de inquéritos online. Dissertação de mestrado, Universidade do Minho, Portugal.

SILVA, M.F., PEREIRA, E.J.A., FILHO, A.M.S., CASTRO, A.P.N., MIRANDA, J.G.V., ZEBENDE, G.F.2016. Quantifying the contagion effect of the 2008 financial crisis

between the G7 countries (by GDP nominal). Physica A. Volume 453, 1 July 2016, Pages 1–8

VIDAL, T. L. 2011. Crises financeiras: efeito contágio ou interdependência entre os Países? Evidências utilizando uma abordagem multivariada. 173 p. (Dissertação Mestrado) Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. USP.




DOI: https://doi.org/10.22409/engevista.v21i1.10128

Apontamentos

  • Não há apontamentos.