IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORDENS DOS MODELOS GARCH UTILIZANDO REDES NEURAIS

André Machado Caldeira, Reinaldo Castro Souza, Maria Augusta Soares Machado

Resumo


Os modelos da família GARCH têm sido utilizados em larga escala para modelagem da volatilidadede ativos fi nanceiros sendo o GARCH (1,1) o mais utilizado na pratica. A fase de identifi cação das ordens dos modelos GARCH não tem sido explorada. Por outro lado, a tecnologia de sistemas especialistas tem sido utilizada em modelos de séries temporais como, por exemplo, em problemas de classifi cação de series temporais (Reynolds et al, 1995) e na identifi cação de modelos ARMA (Machado, 2000). O objetivo deste artigo é propor um sistema inteligente que seja capaz de identifi car corretamente a ordem dos modelos GARCH, facilitando assim a escolha do modelo a ser utilizado e com isso evitar o uso indiscriminado do modelo GARCH (1,1).


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DOI: https://doi.org/10.22409/engevista.v11i2.231

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