CRIPTOMOEDAS E UMA APLICAÇÃO PARA MODELOS LINEARES HIPERBÓLICOS

Autores

  • Lucas José Gonçalves Freitas
  • Marcelo dos Santos Ventura

Resumo

O presente trabalho busca ilustrar uma aplicação de modelagem de preços finais de criptomoedas a estratégias de investimento. Mais especificamente, é sugerido um modelo com erros hiperbólicos cujos parâmetros possuem diferentes interpretações. É utilizado o pacote GeneralizedHyperbolic da linguagem R, o qual possui funções dedicadas ao ajuste de modelos hiperbólicos (hyperblm.fit), com estimação de parâmetros por diversos métodos, como máxima verossimilhança e método dos momentos. Além disso, os dados foram extraídos do site coinmarketcap.com com o pacote rvest. As criptomoedas escolhidas foram Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano e Ripple. É verificado com o comportamento do preço diário de determinada moeda se há diferenças entre as variáveis explicativas entre os modelos de cada moeda. Dessa forma, investidores podem montar estratégias de operações de trading baseadas nas estimativas geradas pelos modelos de regressão. As estimativas geradas pelos modelos permitiram possíveis estratégias de hedging, para os casos nas quais são estatisticamente significantes.

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Publicado

2019-07-02