Determinantes macroeconômicos do comportamento do spread bancário no Brasil: aspectos teóricos e evidências empíricas para o período 2000-2019
DOI:
https://doi.org/10.22409/reuff.v25i1.46525Palavras-chave:
Spread bancário. Taxa de Juros. Economia BrasileiraResumo
Este trabalho analisa teórica e empiricamente os determinantes macroeconômicos do spread bancário no Brasil, entre 2000-2019, dada a influência sobre as taxas de juros praticadas no sistema financeiro e, consequentemente, sobre o desenvolvimento doméstico. A partir da análise teórica e contextualização do tema, estimou-se um Modelo de Vetores Auto-Regressivos (VAR) e a interpretação das suas principais ferramentas – funções impulso-respostas e decomposição da variância – sugeriram a relevância da taxa de juros e inflação em todo o período analisado. Todavia, o risco de taxa de juros mostrou-se mais importante entre 2000 e 2011 e, a atividade econômica, entre 2011 a 2019.
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