UTILIZAÇÃO DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS EM MODELOS DE REGRESSÃO MÚLTIPLA DE DADOS DE ATIVOS NÃO-CÍCLICOS (Revista do LabDGE - UFF, 2024)
Este artigo buscou explorar as influências das dinâmicas macroeconômicas no setor agrícola brasileiro, utilizando variáveis como índice Bovespa, cotações de ações não cíclicas e rendimentos dos títulos do governo. A metodologia empregou a análise de regressão múltipla ao longo de 276 dias de pregão, revelando uma explicação de 82,92% para a variação no preço do dólar, destacando relações com as variáveis analisadas. A análise dos rendimentos dos títulos do governo, ao longo utilizando a mesma quantidade de dias, mostrou uma contribuição de aproximadamente 86,72% das variáveis independentes para essa variação. Nossa contribuição científica residia na construção de um modelo abrangente no qual forneceu insights valiosos sobre as interações entre variáveis macroeconômicas e o mercado agrícola brasileiro. Recomendou-se para futuras pesquisas a inclusão de um índice exclusivo do setor agrícola, incorporar moedas de países líderes na produção agrícola e explorar outras variáveis econômicas para aprimorar ainda mais a compreensão dessas dinâmicas.