MÉTODO DE CONSTRUÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO A PARTIR DO COEFICIENTE DE VARIAÇÃO: UM ESTUDO EMPIRICO NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO

Auteurs-es

  • Marcio Pereira Basilio Universidade Federal Fluminense
  • Ricardo Bordeaux Rego Universidade Federal Fluminense

DOI :

https://doi.org/10.22409/engevista.v19i4.923

Résumé

A pesquisa objetivou testar um método alternativo de construção de carteiras de investimento. Quanto aos fins a pesquisa pode ser classificada como metodológica e quanto aos meios ex post facto. A amostra foi coletada no site da BOVESPA. Foram selecionadas informações dos ativos negociados no mercado a vista, que tiveram 100% de participação nos 246 pregões realizados em 2015 e que possuíam número médio negócios/dia maior ou igual a 1000. O resultado da estratificação resultou na seleção de 115 ativos. Foram construídos três tipos de carteiras de investimentos. Após a construção das carteiras realizou-se uma simulação resultando em uma comparação na qual se constatou que em 75% dos cenários as carteiras formadas a partir do coeficiente de variação apresentaram retornos positivos em relação as demais e que em 100% dos cenários os retornos destas carteiras foram superiores ao do IBOVESPA para as condições que vigoraram em 2015.

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Bibliographies de l'auteur-e

Marcio Pereira Basilio, Universidade Federal Fluminense

CV: http://lattes.cnpq.br/1991940615573288

Ricardo Bordeaux Rego, Universidade Federal Fluminense

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Publié-e

2017-10-09

Numéro

Rubrique

Artigos