Economic policy uncertainty and performance of the Brazilian stock market
DOI:
https://doi.org/10.12712/rpca.v18i1.60910Resumo
O objetivo desta pesquisa foi analisar a relação entre a incerteza da política econômica e o mercado acionário brasileiro. A pesquisa adotou uma abordagem quantitativa, descritiva e econométrica. A operacionalização do estudo envolveu a coleta de dados do Economic Policy Uncertainty Index e do Ibovespa entre janeiro de 2006 a dezembro de 2022. A análise dos dados foi realizada por meio de modelos vetoriais autorregressivos. Os resultados apontaram uma relação bidirecional entre as variáveis. Um aumento na incerteza resultou em uma redução no desempenho do mercado, enquanto um aumento no desempenho do mercado levou a uma diminuição nos níveis de incerteza.
Downloads
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Creative Commons Attribution License, permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
A Revista usa o CC BY. Essa licença permite que outras pessoas distribuam, remixem, adaptem e desenvolvam seu trabalho, mesmo comercialmente, desde que sejam creditadas pela criação original. Essa é a licença mais flexível oferecida. Recomendado para máxima disseminação e uso de materiais licenciados.
Os autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), sempre com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
A Revista ulitiliza o DOI (Digital Object Identifier ) desde 2007 O DOI com a finalidade de autenticar cada artigo, portanto seu conteúdo digital.
