UTILIZAÇÃO DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS EM MODELOS DE REGRESSÃO MÚLTIPLA DE DADOS DE ATIVOS NÃO-CÍCLICOS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.22409/2675-4924.60895

Keywords:

Variáveis Macroeconômicas, Agricultura, Ativos Não-Cíclicos, Mercado Financeiro, Regressão Múltipla de Dados

Abstract

Este artigo buscou explorar as influências das dinâmicas macroeconômicas no setor agrícola brasileiro, utilizando variáveis como índice Bovespa, cotações de ações não cíclicas e rendimentos dos títulos do governo. A metodologia empregou a análise de regressão múltipla ao longo de 276 dias de pregão, revelando uma explicação de 82,92% para a variação no preço do dólar, destacando relações com as variáveis analisadas. A análise dos rendimentos dos títulos do governo, ao longo utilizando a mesma quantidade de dias, mostrou uma contribuição de aproximadamente 86,72% das variáveis independentes para essa variação. Nossa contribuição científica residia na construção de um modelo abrangente no qual forneceu insights valiosos sobre as interações entre variáveis macroeconômicas e o mercado agrícola brasileiro. Recomendou-se para futuras pesquisas a inclusão de um índice exclusivo do setor agrícola, incorporar moedas de países líderes na produção agrícola e explorar outras variáveis econômicas para aprimorar ainda mais a compreensão dessas dinâmicas.

Published

2024-05-20

How to Cite

BRANDALISE, N.; SILVA BATISTA, P. UTILIZAÇÃO DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS EM MODELOS DE REGRESSÃO MÚLTIPLA DE DADOS DE ATIVOS NÃO-CÍCLICOS. Revista do LabDGE - UFF, v. 1, n. 2, p. 01-20, 20 May 2024.